Ceny minimalne i maksymalne w modelowaniu i prognozowaniu zmienności

CENY MINIMALNE I MAKSYMALNE W MODELOWANIU I PROGNOZOWANIU ZMIENNOŚCI Odkryj fascynujący świat ekonometrii finansowej z książką, która prezentuje innowacyjne podejście do modelowania i prognozowania zmienności na rynkach finansowych. Ta wyjątkowa publikacja analizuje informacje o cenach maksymalnych i minimalnych, oferując nowe perspektywy dla inwestorów i analityków. • Wykorzystanie danych o cenach maksymalnych i minimalnych do oceny zmienności. • Modele teoretyczne i wyniki empiryczne prezentowane w sposób przystępny. • Łatwo dostępne dane nawet dla indywidualnych inwestorów. • Weryfikacja modeli wykazująca ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. • Ważny wkład w rozwój badań nad modelowaniem finansowych szeregów czasowych. • Pierwsza monografia poświęcona modelom zmienności zakresu cen. • Narzędzie dla praktyków rynku finansowego i inwestorów. Książka ta, recenzowana przez prof. dr hab. Małgorzatę Doman, mieści się w centralnym obszarze światowej ekonometrii finansowej. Jej wyjątkowość polega na prezentacji modeli teoretycznych i wyników empirycznych związanych z wykorzystaniem w ocenie i prognozowaniu zmienności informacji na temat cen maksymalnych i minimalnych, a dokładnie mówiąc, różnicy między nimi, czyli zakresu ceny. Oznacza to, że wykorzystywana jest informacja na temat przebiegu cen w ciągu całego dnia, a jednocześnie zbiór potrzebnych danych nie jest tak duży, jak w przypadku stosowania danych śróddziennych i – co najważniejsze – jest łatwo dostępny nawet dla indywidualnego inwestora. Dr hab. Krzysztof Piontek, prof. UE we Wrocławiu, podkreśla, że autor dokonał drobiazgowej prezentacji dotychczasowych koncepcji teoretycznych oraz zaproponował (we współautorstwie) własne modele, które poddał weryfikacji, wykazując ich przewagę nad klasycznymi rozwiązaniami. Przedstawione wyniki analiz empirycznych stanowią ważny wkład w rozwój badań nad możliwościami wykorzystania – poszerzonych w stosunku do typowych podejść – powszechnie dostępnych zbiorów danych w obszarze modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników akademickich, doktorantów oraz studentów zainteresowanych zastosowaniami metod ilościowych w finansach, a także dla praktyków rynku finansowego oraz inwestorów poszukujących bardziej wyrafinowanych narzędzi służących zarządzaniu ryzykiem i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Format książki to 226x169 mm, posiada 160 stron i broszurową oprawę. Wydana została w 2020 roku przez Wydawnictwo Naukowe PWN. CARUNO-2025-12-15-09:08:57